ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ 45 PERIODE (2017-2018)

Authors

Keywords:

portofolio optimal, model indeks tunggal, return, risiko

Abstract

Investor melakukan investasi untuk memperoleh keuntungan maksimal tanpa mengabaikan risiko yang harus dihadapi. Untuk menurunkan risiko investasi, dapat dilakukan dengan pembentukan portofolio pada berbagai jenis aktiva. Tujuan penelitian ini untuk menentukan saham-saham yang membentuk portofolio optimal dari saham-saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk penentuan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Hasil penelitian menunjukkan saham perusahaan yang membentuk portofolio hanya lima dari sebelas sampel perusahaan yaitu GGRM (7%), ICBP (14%), BBNI 10%), BBCA (47%) dan INKP (22%). Return portofolio yaitu 4,371% dan risiko portofolio 1,544%.

References

Jogiyanto, 2010, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 7, Yogyakarta, BPFE.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-14, Bandung, Alfabeta.
Tandelilin, E., 2007, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Yogyakarta, BPFE.
Yulianto, H., 2016, Statistik 1, Yogyakarta, Ladang Kata.
Wibowo, W, M., Rahayu, S, M., and Endang, M., G, 2014, Penerapan Model Indeks Tunggal Untuk Menetapkan Komposisi Portofolio Optimal (Studi Pada Saham-Saham LQ 45 Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), vol. 9, No. 1, hal. 1-9.
Utamayasa, K, N., And Wiagustini, N, P,W., Penentuan Portofolio Optimal Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham Perbankan Di Bursa Efek Inonesia, E-Jurnal Manajemen Unud, vol. 5, no. 6, hal. 3905-3933
Sukarno, M, 2007, Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Metode Single Indeks di Bursa Efek Jakarta, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Abdillah, B,S., and Rahayu, S, 2014, Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Saham Index Lq-45 Di Bei Periode Agustus 2008-Juli 2013), Jurnal eProceeding of Management, Universitas Telkom, vol. 1, no.3.

Published

2019-12-30

How to Cite

Iryani, I. (2019). ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM LQ 45 PERIODE (2017-2018). AkMen JURNAL ILMIAH, 16(4), 493–503. Retrieved from https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/798

Issue

Vol. 16 No. 4 (2019): AkMen JURNAL ILMIAH

Section

Articles
Copyright & Licensing

Penulis yang menerbitkan pada Jurnal Ilmiah AkMen  menyetujui persyaratan berikut:

  1. Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak Jurnal Ilmiah AkMen untuk publikasi pertama dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY 4.0) yang memungkinkan orang lain untuk berbagi (menyalin dan mendistribusikan kembali materi dalam media atau format apa pun) dan beradaptasi (mencampur) , mentransformasikan, dan membangun di atas bahan) karya untuk tujuan apa pun,
  2. Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal, yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di Jurnal Ilmiah AkMen
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.